〈川金會前瞻〉成功則陸股、美ETF笑 失敗則歐股哭

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根據一項探討過去關於北韓重要事件後金融市場反應的研究,如果「川金會」成功,中國股市和美國 ETF 基金將會上漲,但如果「川金會」失敗,歐股可能會受創。

「川金會」預計週一晚間在新加坡召開,目前尚不確定兩國領導人是否會就立即無核化、解除制裁等議題達成協議。但根據《CNBC》對沖基金使用的定量分析工具『Kensho』的分析,倘若雙方領導人接近解決問題,對中國股市特別有利。

南北韓領導人會談後顯示兩方關係改善,過後兩個交易日,iShares 中國大型股 ETF(FXI-US) 平均上漲 0.9%。這項研究調查了自金正恩 2011 年後期取得政權以來的 19 件重要大事。

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iShares 中國大型股 ETF 追蹤的企業包括騰訊、中國銀行、中國石油和中國國際航空等,其中,中國國際航空本月稍早甫宣布重啟北京和平壤之間的航班。北韓大部份的貿易都是與中國往來,北韓大部分石油都靠中國供應。

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南北韓會談後,全球其他市場都走漲,Kensho 研究顯示,iShares MSCI 南韓指數基金 ETF(EWY-US)、 iShares S&P 歐洲 350 指數 ETF (IEV-US)、iShares MSCI 新興市場指數 ETF (EEM-US) 平均都上漲半個百分點。

美股方面,根據 Kensho,S&P 500 指數平均上升 0.2%,恐慌指數 VIX 平均下降 3%。

但對北韓核武威脅的擔憂加劇時,Kensho 數據顯示,歐股和新興市場股市卻是表現最糟糕的市場。

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在北韓試射飛彈成功後,或是川普政府發表特別積極的聲明後,兩天內 IEV 和 EEM 各自平均下跌 0.5%。該研究追蹤了自金正恩掌權以來,25 起這類別的大事。

當北韓周圍的緊張氣氛升溫時,南韓股市往往會下跌約莫 0.33%,而 iShares MSCI 日本 ETF(EWJ-US) 平均下跌 0.25%。
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