德信TAROBO機器人量化中國基金,智捕大陸獨角獸

中國A股從2018年入摩,外資流入A股絡驛不絕、去年以來淨流入資金逾610億美元,今年A股權重還要拉高到20%,可預見全球資金將持續擁入中國。掌握外資「錢進」陸股的黃金行情,德信TAROBO機器人量化中國基金,將在6月24日募集發行,這是第一檔使用「台灣開發」的AI量化模型所打造的機器人選股基金,讓投資人可與外資一起在中國股市智捕獨角獸。
中美貿易戰開打,全球股市雖然一度受挫,外資持續擁入中國股市,根據統計主動式基金在主要股市資金淨流出入統計,外資在2018年元月到2019年3月底淨買入A股金額610億美元,反觀美歐日等主要市場都是淨流出,凸顯外資因應A股入摩積極逢低吸納,毫不畏懼貿易戰等利空衝擊。

目前外資佔A股市值比重3%,佔滬深300市值約5.5%、佔滬深300成交金額比重逾12.4%,從台灣和南韓入摩的經驗,外資比重各為40%和30%,外資在特定台股個股的比重更高達七成,可預見未來3-5年將是外資在A股「只進不出」的搶搭轎子黃金時期。
德信TAROBO機器人量化中國基金,投資策略係運用多因子量化模型選股,導入客觀、科學價值,提高投資的勝率。這個TAROBO多因子量化選股模型,係由大拇哥投顧基金盡職調查評分系統專利模型產出,總計有七大面向, 這七大面向是價量分析、財報分析、籌碼分析、指數成份分析、出口貿易分析、外資卡位分析和風險分析,七個面向有超過50個因子,運用長達20年的投資機構預估未來財務數據,從分析個股、因子成份、分解個股、因子績效和風險成份,到最後建構投資組合,不斷做可靠度分析,24小時不間斷地反覆測試、驗證與機器學習,使用多因子分散風險,提高選股勝率與報酬,補強傳統人為選股偏誤。
TAROBO多因子量化模型挑選出中國各領域獨角獸的作法,首先係透過TAROBO大數據,這大數據包括三大類來源,一是全球知名資料庫(如Thomson Reuters、晨星和彭博),二是24小時爬蟲網路公開數據,三是全球投資機構交換獨家資訊(偵測券商投研報告的覆蓋率、過濾受關注名單,再交叉對比外資拜會/concall公司會面數和外資實際持股變化)。這些大數據、透過投資專家驗證、TAROBO多因子量化模型,不斷回測,在中國基金運用上,特別加上台灣加入MSCI的經驗複製到中國的情境模擬。
機器學習、持續進化,機器人因應市場變化自動學習,不斷進化,TAROBO多因子量化模型做模擬績效回測,從2006年底到2019年4月底,滬深300指數僅上漲122%,但TAROBO多因子量化模型投資策略卻上漲394%,績效遠優於大盤指數,關鍵就在科學多因子分析能提高投資組合的長期投資報酬率,再者基金在股市走空頭的時候,利用股指期貨避險,避凶趨吉。
彭博:麥克·魯本斯·彭博,KBE(英語:Michael Rubens Bloomberg,1942年2月14日-),彭博有限合夥企業創始人,2001年至2013年間擔任紐約市市長,C40城市氣候領導組織主席。2016年1月,美國《紐約時報》獨家報導,彭博考慮以無黨籍身分競選美國總統。 ...更多

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